Disciplina - detalhe

LES5810 - Séries Temporais


Carga Horária

Teórica
por semana
Prática
por semana
Créditos
Duração
Total
6
4
8
10 semanas
120 horas

Docentes responsáveis
Andreia Cristina de Oliveira Adami
Mirian Rumenos Piedade Bacchi
Vitor Augusto Ozaki

Objetivo
Português: Fornecer base para a análise de séries temporais. Tal análise inclui a detecção de
componentes de interesse tais como tendências e sazonalidade, a modelagem de um conjunto de
observações e a verificação de ruptura ou mudanças bruscas no comportamento da série. Inglês:
Provide a basis for time series analysis. Such analysis includes the detection of components of interest
such as trends and seasonality, modeling a set of observations, and checking for breakage or sudden
changes in the behavior of the series.

Conteúdo
1. CONCEITOS FUNDAMENTAIS. 2. ANÁLISE DE FOURIER. Periodograma. Teste para Componentes
Periódicas. 3. MODELOS DE DECOMPOSIÇÃO. 4. Modelos ARIMA : Identificação, Estimação, Verificação e
Previsão. 5. MODELOS PARA SÉRIES TEMPORAIS SAZONAIS. 6. MODELOS VAR : VAR estrutural:
Estimação e previsão. 7. ANÁLISE DE INTERVENÇÃO.

Bibliografia
BOX, G.E.P., JENKINS, G.M., REINSEL, G.C. Time Series : Forecasting and Control. Prentice Hall, New
Jersey, 1994. DAVIDSON, J. (2000). Econometric Theory. Blackwell Publishing. HENDRY, D.F. (1995).
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New York : Oxford University Press, 1999. CHATFIELD, C. The Analysis of Time Series. Chapman & Hall,
New York, 1996. SHUMWAY, R.H., STOFFER, D.S. Time Series Analysis and Its Applications: With R
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São Paulo, 1985. MORETTIN, P.A. TOLOI, C.M.C. Análise de Séries Temporais. 2ª edição revista e
ampliada. Editora Blucher, 2006. WEI, W.W.S. Time Series Analysis. Addison Wesley, New York, 1990.
REINSEL, G.C. Elements of Multivariate Time Series Analysis,Springer-Verlag, Nova Iorque, 1997.
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DAVIS, R.A. Introduction to Time Series and Forecasting, Springer-Verlag, Nova Iorque, 2003.
PRIESTLEY, M.B. Spectral Analysis and Time Series, Academic Press, London, 1996. HAMILTON, J.D.
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