Disciplina - detalhe

LCE5820 - Séries Temporais


Carga Horária

Teórica
por semana
Prática
por semana
Créditos
Duração
Total
12
4
8
4 semanas
120 horas

Docentes responsáveis
Vitor Augusto Ozaki

Objetivo
Fornecer base para a análise de séries temporais. Tal análise inclui a detecção de componentes de interesse tais como tendências e sazonalidade, a modelagem de um conjunto de observações e a verificação de ruptura ou mudanças bruscas no comportamento da série.

Conteúdo
1. CONCEITOS FUNDAMENTAIS. 2. ANÁLISE DE FOURIER. Periodograma. Teste para Componentes Periódicas. 3. MODELOS DE DECOMPOSIÇÃO. 4. Modelos ARIMA : Identificação, Estimação, Verificação e Previsão. 5. MODELOS PARA SÉRIES TEMPORAIS SAZONAIS. 6. MODELOS VAR : VAR estrutural : Estimação e previsão. 7. ANÁLISE DE INTERVENÇÃO.

Bibliografia
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(http://leg.ufpr.br/~ehlers/notas/stemp.pdf).